~/kazi / ff5-factor-model
Mfumo wa Factor Model wa S&P 500
Mfumo wa Fama-French wa factor tano pamoja na LightGBM kwenye S&P 500, umethibitishwa kwa walk-forward. Ulijengwa kwa udadisi, si kwa agizo.
- Mwaka
- 2025
- Imejengwa kwa
- Python, LightGBM, pandas, Streamlit
Ilikuwa nini
Swali nililojiuliza mwenyewe: je, mifumo ya factor inaweza kweli kutabiri faida za hisa, au maandiko yanafanya kazi ndani ya sampuli tu.
Nilichojenga
Mnyororo kamili — kuingiza takwimu za S&P 500, regression ya FF5, utabiri wa faida kwa LightGBM, uthibitisho wa walk-forward nje ya sampuli, na dashibodi ya Streamlit.
Kilichoniongezea
Machine learning kuanzia mwanzo hadi mwisho: asili ya data, kusafisha, na kuboresha. Kiwango cha R squared hapa chini ndicho gharama ya kurekebisha look-ahead kwa uaminifu, na kuchapisha kile cha chini ndiyo maana yenyewe.
Kinachoonyesha
Hitilafu ya upangaji wa muda ilikuwa imeshusha R squared hadi 0.004. Kuipata kuliipandisha hadi 0.52. Kuipata ndiyo kazi yenyewe; watu wengi wangetoa ile 0.004 na kuiita matokeo.